利率市场化下城商行资本缓冲对风险承担的“U”型影响研究

• 作者: 郭开春
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 城商行 资本缓冲 风险承担
• 年，卷（期）: 2016,（11）
• 页码范围: 92-93
• 页数: 2页
• 分类号: F832.33

摘要

运用2005~2014年我国50家城商行非平衡面板数据,论文分析了利率市场化下银行资本缓冲与风险承担之间的关系。研究表明资本缓冲能够在一定程度上降低银行的风险承担水平,但其影响关系并非是线性的,而是一种"减弱—加强—减弱"的"U"型关系。因此,城商行在进行风险管控的时候要注意缓冲资本的计提对其"U"型的影响。此外,在城商行进行风险管控的过程中要注意现阶段银行风险的顺周期性特征。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭开春	安徽大学商学院	9	44	4.0	6.0