基于线性时间序列模型对金融数据分析——以云南白药股票数据为例

• 作者: 孙晓宇 李卓然
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: 股票市场 投资主体 时间序列模型 ARCH
• 年，卷（期）: 2016,（14）
• 页码范围: 264-265
• 页数: 2页
• 分类号: F832.51

摘要

股票市场的繁荣与国民经济的活跃程度存在一致性,从宏观角度来说,股市的繁荣往往意味着一国或者一个地区的经济繁荣,从微观角度来看,股票市值的变动对上市企业乃至投资个体均是有较大影响的。因此对股票走势采用科学合理的研究方法对投资主体而言是及其必要的。本文基于云南白药上市公司股票数据,试图采用时间序列模型模型及其扩展对云南白药上市企业股票市值建立适合的时间序列模型对股票未来走势作出预测,研究结果表明,云南白药股票市值适合ARFIMA-EGARCH模型,预测误差最小,在实际分析中可作为参考。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李卓然		6	2	1.0	1.0
2	孙晓宇		5	3	1.0	1.0