带有模糊收益的均值-方差-偏度投资组合选择模型

• 作者: 刘颖
• 来源期刊: 经贸实践
• 关键词: 投资组合选择 模糊变量 均值-方差-偏度模型 模糊规划
• 年，卷（期）: 2016,（12）
• 所属期刊栏目: 经营管理
• 页码范围: 136
• 页数: 1页
• 字数: 2061字
• 语种: 中文

摘要

许多经验性的研究表明投资组合收益通常是非对称的,当均值和方差相同时,投资者喜欢非对称度较大的投资组合收益.为了衡量模糊投资组合收益的非对称性,偏度这一概念被定义为此文的三阶中心矩.作为对模糊均值-方差模型的扩展,我们提出均值-方差-偏度模型并考虑其相应的变化.为了求解这个模型,我们设计了带有模糊模拟的遗传算法.最后,给出几个数值例子来说明这个模型的思想以及这一算法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘颖	辽宁大学经济学院	7	7	2.0	2.0