基于基差和价格预测的套期保值思路初探

• 作者: 周亮
• 来源期刊: 经贸实践
• 关键词: 套期保值 套保比率 基差
• 年，卷（期）: 2016,（9）
• 所属期刊栏目: 金融与财会
• 页码范围: 52
• 页数: 1页
• 字数: 2402字
• 语种: 中文

摘要

现有的套期保值主要集中在套期保值比率的研究,主要的方法有基于回归技术的确定方法以及基于均值/方差技术的确定方法.本文尝试将金融价格预测方法融合到套期保值中,建立了一个基于基差和价格预测的对套保比率缩放的思路,而具体的缩放阈值及比率则根据个人的风险偏好来确定.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周亮		63	222	9.0	11.0