投资风险计量方法的阶段性特性分析

• 作者: 郭晓璐
• 来源期刊: 经营者
• 关键词: 投资风险 计量方法 阶段性
• 年，卷（期）: 2016,（13）
• 所属期刊栏目: 决策统计
• 页码范围: 131-131,147
• 页数: 2页
• 字数: 2796字
• 语种: 中文

摘要

马克维茨的资产选择理论为采用均值—方差法来衡量投资风险奠定了基础，通过风险与收益的效用分析选择投资组合，然而随着市场的发展变化，该理论与投资分析产生了一定的矛盾。本文从投资风险以及一般统计学风险角度阐述了马科维兹风险计量方法存在的问题，并分析了相关原因，以建立更切合当前投资实际的期望-半方差风险计量模型。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郭晓璐		1	0	0.0	0.0