股指期货与现货动态套期保值比率测算--基于沪深300股指期货合约的分析

• 作者: 臧骁骏 陈伊琳
• 来源期刊: 经贸实践
• 关键词: 动态套期保值率 沪深300股指期货 波动溢出效应
• 年，卷（期）: 2016,（8）
• 所属期刊栏目: 热点透视
• 页码范围: 37-38,41
• 页数: 3页
• 字数: 2883字
• 语种: 中文

摘要

在我国，股指期货起步较晚，但发展速度较为迅猛，但在股指期货繁荣发展的同时也引来了许多的质疑，由于其本身市场的波动性较大，人们将股市的剧烈波动归因于股指期货。然而实际生活中，股指期货却能够起到套期保值、价格发现等优良功能，本文通过静态、动态一系列的模型对最优的套期保值比率进行测算，以期使投资者更好的运用股指期货规避风险。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	臧骁骏		2	2	1.0	1.0
2	陈伊琳		2	2	1.0	1.0