基于Realized GARCH模型的期权定价研究--以上证50ETF期权为例

• 作者: 郑惠民
• 来源期刊: 现代商业
• 关键词: 期权定价 已实现波动率 Realized GARCH模型
• 年，卷（期）: 2016,（9）
• 所属期刊栏目: 金融视线 Financial View
• 页码范围: 114-115
• 页数: 2页
• 字数: 2322字
• 语种: 中文

摘要

运用Realized GARCH模型用于期权定价，并考虑隔夜效应的影响及运用Hansen and Lunde(2005a)方法对隔夜效应进行调整，最后将其定价结果与Black-Scholes期权定价结果、GARCH期权定价结果及实际值进行比较。实证结果表明，基于Realized GARCH模型的期权定价结果比经典的Black-Scholes模型和GARCH模型具有更高的定价精确性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑惠民	福州大学经济与管理学院	1	6	1.0	1.0