基于分位数回归的沪、深两市股指收益自相关性的研究

• 作者: 冷姗
• 来源期刊: 现代商业
• 关键词: 分位数回归 收益率 QAR(1)
• 年，卷（期）: 2016,（9）
• 所属期刊栏目: 金融视线 Financial View
• 页码范围: 112-113
• 页数: 2页
• 字数: 2147字
• 语种: 中文

摘要

为了研究沪、深两市综合指数的收益率自相关特性，本文选取1994年4月至2014年4月的综合指数收益率数据为样本，建立QAR(1)模型，采用分位数回归的方法进行分析，发现当期收益率对滞后一期的依赖并不完全显著。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	冷姗	青岛大学经济学院	1	0	0.0	0.0