基于分型转折点的证券时间序列分段表示法

• 作者: 彭佳星 肖基毅
• 来源期刊: 商
• 关键词: 分型 转折点 证券时间序列
• 年，卷（期）: 2016,（31）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 195-196
• 页数: 2页
• 字数: 4509字
• 语种: 中文

摘要

证券时间序列是证券交易价格的一组观测数据,是一种有其自身显著的特点的时间序列,针对这些特点我们提出一种基于分形理论与K线图形特点的分段方法,经过理论分析与实践证明其划分的证券时间序列分段有其合理性.在对时间序列数据压缩率很高的情况下,还能保持较好的拟合误差,并能较好地描述证券时间序列的走势特征.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	肖基毅	南华大学计算机科学与技术学院	43	178	7.0	11.0
2	彭佳星	南华大学计算机科学与技术学院	1	0	0.0	0.0