久期模型对商业银行利率风险的实证分析

• 作者: 李梓豪
• 来源期刊: 经贸实践
• 关键词: 久期模型 商业银行 利率风险
• 年，卷（期）: 2016,（24）
• 所属期刊栏目: 金融财会
• 页码范围: 69,77
• 页数: 2页
• 字数: 1335字
• 语种: 中文

摘要

在不断推进我国利率市场化进程中,利率风险在商业银行中也在日益突出,本文就从利率市场化的背景入手,就商业银行可能存在各种风险进行阐述,引入久期模型以某金融机构为例,对银行利率风险进行实证分析,并就其局限性进行简单说明.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李梓豪		4	1	1.0	1.0