基于动态半参数法的我国证券市场风险研究

• 作者: 田琳
• 来源期刊: 时代金融
• 学科: 经济
• 关键词: EGARCH模型 VAR 半参数法 返回检验
• 年，卷（期）: sdjr_2016,（24）
• 页码范围: 188-189
• 页数: 2页
• 分类号: F832.51

摘要

本文用动态半参数法估计了我国证券市场的风险值VaR。由于金融市场存在利好与利空信息所带来的非对称性,因此本文利用所选数据,建立EGARCH波动模型,同时用参数法、历史模拟法计算了VaR,并用Kupiec(1995)的Back-test对每种方法的有效性进行了评价。突出了动态半参数法对数据拟合的优越性。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	田琳		4	0	0.0	0.0