均值复归基本原型及其在金融序贯中的应用研究

• 作者: 何秀
• 来源期刊: 财经界
• 关键词: 价格预测 均值回归 收益率序列 投资
• 年，卷（期）: 2016,（32）
• 所属期刊栏目: 投资理财
• 页码范围: 64,69
• 页数: 2页
• 字数: 1898字
• 语种: 中文

摘要

作为中国经济改革的重要组成部分,中国股票市场已经运行了二十多年,在我国股市的发展历程中,暴露的问题有庄家操作股市损害中小股民利益,上市公司圈钱,资金挪用,上市公司造假欺骗投资者等.股票市场的价格预测功能出现紊乱,资产价格脱离了其内在的真实价值,导致股票市场的其他功能也无法正常发挥.因此,本文基于均值复归的理论前提下,对我国股市的股票收益率序列的可预测性进行实证研究,为提高其市场效率以及为我国众多投资者提供更科学可靠的投资依据,使得我国股市能更加健康顺利的运行.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何秀		2	2	1.0	1.0