基于ARMA模型的我国国内生产总值GDP的预测与分析

• 作者: 杨云鹏 杨小雷
• 来源期刊: 商
• 关键词: ARMA模型 GDP 时间序列 预测
• 年，卷（期）: 2016,（13）
• 所属期刊栏目: 财政金融
• 页码范围: 175
• 页数: 1页
• 字数: 840字
• 语种: 中文

摘要

本文基于1995—2014年我国国内生产总值GDP的时间序列数据,先后通过平稳性检验及处理、 自相关与偏自先关分析,并结合AIC准则定阶,建立模型ARMA(1,2);运用该模型对我国国内生产总值进行预测.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨小雷		1	0	0.0	0.0
2	杨云鹏		2	4	1.0	2.0