多期动态资产负债管理模型的研究—Mean-Field方法的应用

• 作者: 梁雪
• 来源期刊: 金融
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合选择 动态规划 Mean-Field方法
• 年，卷（期）: 2017,（1）
• 页码范围: 22-31
• 页数: 10页
• 分类号: F2

摘要

本文在均值–方差准则下考虑有负债的多期有现金流追加的投资选择问题,该问题的目标函数含有盈余期望的平方这一非线性项,不能直接利用动态规划方法求解。本文通过利用mean-field方法,扩大状态空间和策略空间,使得原问题可以利用动态规划原理得出最佳策略,进而通过迭代计算,得到了有效前沿。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	梁雪	苏州科技大学数理学院	18	8	2.0	2.0