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摘要:
本文构造一个异质性代表人宏观金融模型探讨了经济从正常阶段转化为金融危机阶段的经济学机制,相应的资源配置和资产定价的特征。随着模型中金融机构的资本金内生地降低,经济依次经历正常、金融机构危机和金融危机阶段②。在金融机构危机阶段,金融机构资本金的下跌速度大于社会总财富的下降速度,无风险利率领先于股价和实体经济的生产效率而下降;在金融危机阶段,它们则同步急剧下降,风险溢价大幅上升。这些结果较好地吻合了此次美国次贷危机的两个数据特征。
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文献信息
篇名 金融机构危机和金融危机——一个宏观金融模型的视角
来源期刊 金融科学 学科 经济
关键词 金融危机 金融机构危机 金融摩擦
年,卷(期) 2017,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 41-75
页数 35页 分类号 F831.59
字数 语种
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王一鸣 北京大学经济学院 77 379 11.0 18.0
2 梁志兵 北京大学经济学院 5 5 1.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
金融危机
金融机构危机
金融摩擦
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
金融科学
半年刊
大16开
北京市朝阳区惠新东街10号
1988
chi
出版文献量(篇)
1488
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2
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2434
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