基于厚尾损失分布的汽车保险定价模型及其应用

• 作者: 孟生旺 王选鹤 王雅实
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 经济
• 关键词: 汽车保险 费率市场化 厚尾损失 GAMLSS模型
• 年，卷（期）: 2017,（4）
• 页码范围: 67-78
• 页数: 12页
• 分类号: F840.65|F224.7
• 语种: 中文
• DOI: 10.13497/j.cnki.is.2017.04.005

摘要

我国目前正在推进商业车险费率的市场化改革,这要求保险公司使用更加准确的风险度量方法和损失预测模型.在汽车保险中,损失的厚尾性对费率厘定和风险管理都具有重要影响.本文引入密度函数的极限方法刻画损失分布的厚尾特征,构建二型广义贝塔分布下的GAMLSS定价模型,以改进传统广义线性模型中的指数族分布假设和只能对均值参数建模的局限.通过对国内商业车险损失数据的实证分析表明,使用厚尾分布假设和GAMLSS定价模型,可以提高汽车保险损失的预测精度,从而厘定更加合理的保险费率.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	孟生旺	中国人民大学应用统计科学研究中心	71	713	15.0	24.0
2	王选鹤	东北财经大学金融学院	6	24	2.0	4.0
3	王雅实	中国政法大学科学技术教学部	4	3	1.0	1.0