时变系数自回归模型参数的贝叶斯估计

• 作者: 何幼桦 王钰莹 陈云仙 高星月
• 来源期刊: 上海大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 时变系数 自回归模型 贝叶斯估计 人均GDP
• 年，卷（期）: 2017,（5）
• 页码范围: 732-741
• 页数: 10页
• 分类号: O212
• 字数: 4959字
• 语种: 中文
• DOI: 10.12066/j.issn.1007-2861.1754

摘要

针对时变系数的自回归模型,假设其系数的先后状态具有一定相关性.在仅有一条样本函数的情况下,运用贝叶斯方法给出一阶模型参数估计的表达式.通过数值模拟展示了模型系数的取值和样本容量对估计效果的影响.实证分析表明,该估计方法所得的统计结果能够较好地揭示实际问题的内在规律性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	何幼桦	上海大学理学院	31	100	6.0	9.0
2	王钰莹	上海大学理学院	2	0	0.0	0.0
3	陈云仙	上海大学理学院	1	0	0.0	0.0
4	高星月	上海大学理学院	1	0	0.0	0.0