基于ARIMA模型与神经网络模型的股价预测

• 作者: 陈小玲
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 股票价格 ARIMA模型 BP神经网络 预测
• 年，卷（期）: 2017,（4）
• 所属期刊栏目: 数理经济
• 页码范围: 30-34
• 页数: 5页
• 分类号: F832
• 字数: 3684字
• 语种: 中文

摘要

了解并掌握股价运行的规律是许多投资者和学者所关注的领域,采用了ARIMA模型和BP神经网络对百度、阿里巴巴两支股票的收盘价进行建模与预测,并对比了两模型的预测精度,结果表明两种预测模型都达到比较理想的预测精度和短期预测可行的效果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈小玲	广东财经大学统计与数学学院	4	18	2.0	4.0