对沪深收益指数之间动态条件相关性的实证分析

• 作者: 阎可佳
• 来源期刊: 金融
• 学科: 经济
• 关键词: 平稳关系 协整关系 因果关系 动态相关 尾部依赖
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 页码范围: 126-143
• 页数: 18页
• 分类号: F2

摘要

基于上海证券交易市场上证综指和深圳证券交易市场深圳成分指数,本文计算了两市的收益指数。实证分析发现,在上证综指收益指数与深证成指收益指数之间,存在长期和短期协整关系、长期和短期双向Granger因果关系、高度动态条件相关关系、高度Clayton下尾依赖关系、以及高度Gumbel上尾依赖关系。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	阎可佳	格里菲斯大学商学院会计、金融与经济系	1	0	0.0	0.0