一类离散时间相依风险模型的期望贴现惩罚函数

• 作者: 郑贺
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 数理统计学 离散时间相依模型 期望贴现惩罚函数 Lundberg基本方程
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 104-110
• 页数: 7页
• 分类号: F840
• 字数: 4518字
• 语种: 中文

摘要

研究了一类具有相依结构的离散时间更新风险过程,通过索赔额与随机阈值的比较,风险过程在两个级别中相互转换.得到了期望贴现惩罚函数的概率生成函数满足的分析表达式以及零初值时惩罚函数的解析表达式.最后,得到了期望贴现惩罚函数所满足的瑕疵更新方程.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	郑贺	辽宁师范大学数学学院	1	0	0.0	0.0