一种新型美式期权的自由边界问题

• 作者: 易法槐 曹利敏 陈晓珊
• 来源期刊: 华南师范大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 期权定价 变分不等式 自由边界
• 年，卷（期）: 2017,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与应用数学
• 页码范围: 95-101
• 页数: 7页
• 分类号: O29
• 字数: 6990字
• 语种: 中文
• DOI: 10.6054/j.jscnun.2017078

摘要

研究一种新类型的股票期权定价问题,当股票市场不利于普通的美式股票期权时,此类期权为持有者提供了一个最低保障.将该金融问题转化为一个具有2条自由边界的抛物变分不等式,利用偏微分方程理论证明了该问题解的存在唯一性,并且得到2条自由边界的存在性、单调性和光滑性,以及抛物变分不等式的解与最低保障之间的关系.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈晓珊	华南师范大学数学科学学院	3	4	2.0	2.0
2	易法槐	华南师范大学数学科学学院	17	21	3.0	3.0