基于Clayton Copula函数的金融高频数据极小值相依性

• 作者: 张若东 潘淑霞 董小刚 邰志艳 霍俊爽
• 来源期刊: 东北师大学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: Copula函数 ClaytonCopula函数 相依性
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 页码范围: 38-41
• 页数: 4页
• 分类号: O212.1
• 字数: 2815字
• 语种: 中文
• DOI: 10.16163/j.cnki.22-1123/n.2017.03.009

摘要

基于Clayton Copula函数对股指期货IF1112指数和上证000001指数5 min极小值收益率序列的相依性进行了研究,深入探讨了其下尾部微观结构的相依性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	董小刚	长春工业大学基础学院	87	533	10.0	20.0