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四川理工学院学报(自然科学版)期刊
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一种计算金融风险在险价值的新方法
一种计算金融风险在险价值的新方法
作者:
乔霞
蔺富明
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
金融风险度量
VaR
ES
k次幂期望分位数
摘要:
如何计算金融风险度量的在险价值(VaR)和预期不足(ES)一直是业界、学术界关心的课题.基于分位数的办法计算在险价值(简称QVaR)直观易于理解,但也有非常大的缺陷:QVaR度量只关注下方风险,即只给出一个损失的分位数,并未给出具体损失程度,而且对尾部极端风险不敏感.研究表明预期不足对尾部极端风险非常敏感而且给出了尾部损失的具体值,但预期不足不象在险价值那么易于理解和便于业界使用.针对上述问题,提出了一种基于2.5次幂期望分位数计算在险价值的方法(简称GEVaR),核心是将非对称最小二乘法的2次幂改为2.5次幂,其定义与传统的期望分位数类似.研究表明一些情形下GEVaR对尾部极端风险的敏感性与ES相当.
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金融
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构建
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文献信息
篇名
一种计算金融风险在险价值的新方法
来源期刊
四川理工学院学报(自然科学版)
学科
经济
关键词
金融风险度量
VaR
ES
k次幂期望分位数
年,卷(期)
2017,(6)
所属期刊栏目
数理基础科学
研究方向
页码范围
93-97
页数
5页
分类号
F830
字数
3069字
语种
中文
DOI
10.11863/j.suse.2017.06.17
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
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1
蔺富明
四川理工学院数学与统计学院
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四川理工学院数学与统计学院
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期刊影响力
四川理工学院学报(自然科学版)
主办单位:
四川理工学院
出版周期:
双月刊
ISSN:
1673-1549
CN:
51-1687/N
开本:
出版地:
四川省自贡市汇兴路学苑街180号
邮发代号:
创刊时间:
语种:
chi
出版文献量(篇)
2774
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