不确定理论下期权的保险精算定价

• 作者: 彭梅 李翠香
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 数学
• 关键词: 金融工程 期权价格 保险精算
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 84-87
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9|O212.1
• 字数: 2284字
• 语种: 中文

摘要

在标的资产价格服从推广的几何刘过程的假设下,利用保险精算方法对欧式期权进行了定价,所得结果满足看涨看跌期权价格之间的平价关系,推广了以前的结果.文章考虑到了市场的不完备性及样本缺少的问题,保险精算和不确定理论弥补了这些不足,可广泛的应用于金融市场的期权定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李翠香	河北师范大学数学与信息科学学院	40	90	6.0	7.0
2	彭梅	河北师范大学数学与信息科学学院	1	2	1.0	1.0