经济增长波动分解及其影响因素研究

• 作者: 徐文莹 李庭辉 陈思霖
• 来源期刊: 经济统计学(季刊)
• 学科: 经济
• 关键词: EMD 经济增长 波动机制
• 年，卷（期）: 2017,（2）
• 页码范围: 86-99
• 页数: 14页
• 分类号: F124

摘要

本文运用经验模态分析方法(empirical mode decomposition, EMD),对2000~2016年的国内生产总值(gross domestic product, GDP)同比增长率季度数据进行分解,得出包含经济增长波动性特征的4个具有不同频率尺度的本征模态函数(intrinsic mode function,IMF)和1个平稳的残差项。根据分解波形的有效性信息,进行统计方法和经济意义的信息识别,以探究经济增长的内在发展规律,得出经济增长波动机制是由短、中、长期经济增长波动影响因素和1个相对稳定的基本要素作用形成的。根据实证分析,由于长期波动因素的影响占主导地位,且更大程度由商业经济周期决定。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李庭辉	广州大学经济与统计学院	5	16	2.0	4.0
2	陈思霖	广州大学经济与统计学院	1	0	0.0	0.0
3	徐文莹	广州大学经济与统计学院	1	0	0.0	0.0