Markov过程在股票市场中的应用

• 作者: 万云倩 范爱华
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 经济
• 关键词: MARKOV过程 股票市场 涨跌幅
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 页码范围: 298-303
• 页数: 6页
• 分类号: F2

摘要

本文探讨Markov过程在股票市场中的应用,用马氏过程模型对股价的涨(跌)幅度进行了预测。利用这一模型对浪莎股份(600137) 2017-01-11~2017-05-17共83个交易日的数据进行分析,并对该模型是否适用于股票市场进行了分析。结果说明,利用Markov过程建立股票涨跌幅分析模型对我们了解股价运行周期及预测股价走势有一定的指导作用。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	范爱华	安徽工业大学数理科学与工程学院	26	35	4.0	5.0
2	万云倩	安徽工业大学数理科学与工程学院	2	0	0.0	0.0