Tweedie分布在车险费率厘定中的应用

• 作者: 张连增 谢厚谊
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 经济
• 关键词: Tweedie分布 复合泊松-伽玛分布 广义线性模型
• 年，卷（期）: 2017,（1）
• 页码范围: 80-90
• 页数: 11页
• 分类号: F840.63
• 语种: 中文
• DOI: 10.13497/j.cnki.is.2017.01.008

摘要

在车险费率厘定中经常假设索赔频率与索赔强度分别服从泊松分布与伽玛分布,即假设总索赔服从复合泊松-伽玛分布.为了估计各风险类的纯保费(即总索赔均值),通常做法是对索赔频率与索赔强度分别建立广义线性模型(GLM),进而得到各风险类的索赔频率与索赔强度的均值,然后把两均值简单相乘即可;另一种做法利用复合泊松-伽玛分布是Tweedie分布的特例这一性质,直接对总索赔建立广义线性模型,进而也可以得到各风险类的总索赔均值.本文阐述了两种建模方法在处理车险费率厘定问题时的区别,通过对来自国外、国内的两组数据进行实证分析,比较了两种建模方法的优劣,并得到了一些初步结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张连增	南开大学金融学院	63	348	12.0	16.0
2	谢厚谊	南开大学金融学院	1	0	0.0	0.0