双分数布朗运动驱动的降低权利金权证定价

• 作者: 赵巍
• 来源期刊: 南京师大学报(自然科学版)
• 学科: 经济
• 关键词: 双分数布朗运动 拟鞅 双分数Black-Scholes模型 降低权利金
• 年，卷（期）: 2017,（4）
• 所属期刊栏目: 数学与计算机科学
• 页码范围: 21-25
• 页数: 5页
• 分类号: F830.9
• 字数: 2375字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4616.2017.04.005

摘要

双分数布朗运动能满足分形特征,同时在一定条件下能够满足半鞅,已替代分数布朗运动成为数理金融研究中更为合适的工具.在双分数布朗运动假定下,基于拟鞅定价思路给出了双分数Black-Scholes定价模型的解析解;随后,着重讨论了双分数布朗运动环境下的降低权利金权证定价问题,使分数布朗运动和标准布朗运动驱动的定价模型都成为其特例.本文研究方法对求解各类扩展的布朗运动族驱动的定价模型都具有借鉴价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	赵巍	淮海工学院商学院	44	92	6.0	7.0