含时间参数的离散障碍期权偏微分布朗模型的Romberg解法

• 作者: 严定琪 张瑜 成佩
• 来源期刊: 四川大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 离散障碍期权 偏微分方程 布朗模型 Romberg求解法
• 年，卷（期）: 2017,（5）
• 所属期刊栏目: 数学
• 页码范围: 941-946
• 页数: 6页
• 分类号: O212
• 字数: 3954字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.0490-6756.2017.05.008

摘要

为提高down-and-out离散障碍期权定价问题的求解精度,降低计算复杂度,本文提出一种具有离散时间参数的障碍期权偏微分布朗模型的Romberg求解方法.首先,本文将down-and-out离散障碍期权问题建模为带有时间参数的几何Brownian运动模型,该模型采用与时间无关的对应时间变换进行偏微分方程的期权定价;然后将得到的时间独立的偏微分方程转化为简单的热传导方程的积分形式,并给出了离散障碍期权定价定理;最后,采用Romberg求解方法,本文对离散障碍期权Brownian模型进行了求解.数值试验结果验证了方法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	张瑜	长治学院法律与经济学系	6	4	1.0	1.0
2	严定琪	兰州大学数学与统计学院	8	65	4.0	8.0
3	成佩	山西财经大学应用数学学院	4	4	1.0	2.0