基于可信性理论的投资组合优化问题研究

• 作者: 韩文倩
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 投资组合 可信性测度 梯形模糊数
• 年，卷（期）: 2017,（1）
• 所属期刊栏目: 数理经济
• 页码范围: 101-104
• 页数: 4页
• 分类号: F830.59
• 字数: 2443字
• 语种: 中文

摘要

建立了基于可信性理论的投资组合模型,包括风险最小的单目标均值-方差模型和收益最大的单目标均值-方差模型,运用拉格朗日乘数法对两个模型进行了求解,给出了2个模型解析解的表达式,并通过数值算例验证了模型的可行性.对两个模型的结果进行对比,发现风险最小化和收益最大化的单目标均值-方差模型得到的结果基本吻合.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	韩文倩		4	5	2.0	2.0