股价同步性研究述评与展望

• 作者: 文雯 申丹琳 陈胤默
• 来源期刊: 财务研究
• 学科: 经济
• 关键词: 股价同步性 信息含量 公司财务 述评与展望
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 页码范围: 87-95
• 页数: 9页
• 分类号: F270
• 字数: 12344字
• 语种: 中文

摘要

股价同步性是近年来国内外财务学研究热点.股价同步性反映了单个公司股票价格波动与市场波动之间的关联性,是资本市场信息效率的重要体现.本文首先阐述了股价同步性的内涵和生成机理,并系统梳理了度量股价同步性的常用方法及模型;其次,从宏观、企业及利益相关者层面,总结和分析了股价同步性的影响因素;再次,从资源配置效率、公司治理等角度梳理了有关股价同步性的经济后果研究;最后,提出未来研究展望,呼吁学者从我国极具特色的资本市场制度实践出发,开展股价同步性的本土化研究,关注股价同步性对企业行为的影响,并采用跨学科视角进一步探讨股价同步性的生成机理.本文在完善资本市场机制、提升内外部公司治理水平、提升资本市场信息效率等方面具有一定的参考价值.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	文雯	中国人民大学商学院	17	418	9.0	17.0
2	陈胤默	中国人民大学商学院	7	56	2.0	7.0
3	申丹琳	中国人民大学商学院	4	70	3.0	4.0