带利率和随机观测时间的布朗运动模型中最优分红策略

• 作者: 余宏伟 刘晓
• 来源期刊: 数学杂志
• 学科: 数学
• 关键词: 分红 破产 HJB方程
• 年，卷（期）: 2017,（1）
• 页码范围: 39-50
• 页数: 12页
• 分类号: O212.62
• 字数: 1325字
• 语种: 中文

摘要

本文研究了带利率和随机观测时间的布朗运动模型中的最优分红问题。利用随机控制理论，获得了最优值函数相应的HJB方程，表明最优分红策略是障碍策略，并给出了最优值函数的显式表达式，推广了文献[19]的结果。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘晓	安徽师范大学数学计算机科学学院	17	19	3.0	3.0
2	余宏伟	安徽师范大学数学计算机科学学院	1	1	1.0	1.0