带分红和不定期观察的保险公司的建模研究

• 作者: 杨向群 莫晓云 金芳
• 来源期刊: 应用概率统计
• 学科: 数学
• 关键词: 马氏观察 马氏链 常数分红边界 折现值 破产时
• 年，卷（期）: 2017,（2）
• 所属期刊栏目: 学术论文
• 页码范围: 125-138
• 页数: 14页
• 分类号: O211.62
• 字数: 2079字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1001-4268.2017.02.002

摘要

文中用不可约的齐次离散时间马氏链来调控保险公司的观察时间间隔,在此基础上引入门槛分红因素,给出带分红的马氏观察模型的数学定义和实际意义和解释.在带分红的马氏观察模型里,首先得到了破产前的折现分红总量所满足的一系列方程,然后计算出了破产前的折现分红总量的精确表达式并给出证明.最后,通过数值模型和与带分红的复合二项风险模型的对比分析,总结出一些带分红的马氏观察模型的性质特点.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	莫晓云	湖南财政经济学院数学与统计学院	18	37	4.0	5.0
3	金芳	湖南城市学院数学与计算科学学院	7	1	1.0	1.0
6	杨向群	湖南文理学院数学与计算科学学院	3	5	1.0	2.0