不确定条件下的均衡市场

• 作者: 杨云锋 郑颖春
• 来源期刊: 郑州大学学报（理学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 跳扩散过程 均衡市场 完备市场 消费过程 财富优化
• 年，卷（期）: 2017,（2）
• 页码范围: 14-18
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6
• 字数: 4194字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13705/j.issn.1671-6841.2016211

摘要

建立了跳过程为非爆炸性计数过程的跳扩散模型,讨论了完备市场下的财富优化与市场均衡.利用随机分析的方法,构建了唯一的等价鞅测度,证明了存在唯一的优化投资组合及最优消费过程,给出了最优财富过程、最优消费过程和优化投资组合.给出了均衡市场的特性,证明了均衡市场的存在性和唯一性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨云锋	西安科技大学理学院	17	42	3.0	6.0
2	郑颖春	西安科技大学理学院	7	2	1.0	1.0