跨区域型台风巨灾保险基金设计跨区域型台风巨灾保险基金设计

• 作者: 周延 屠海平
• 来源期刊: 中国软科学
• 学科: 经济
• 关键词: 跨区域型 台风巨灾 巨灾保险基金 损失规模测度 CVaR模型
• 年，卷（期）: 2017,（6）
• 所属期刊栏目: 城镇化与区域发展
• 页码范围: 69-80
• 页数: 12页
• 分类号: F840.65
• 字数: 11714字
• 语种: 中文

摘要

巨灾保险基金作为分散巨灾风险的重要手段,已经引起政府和社会各界的广泛关注,并且深圳和宁波已于2014年陆续建立了巨灾风险分散制度,但限于该制度对政府资金的过度依赖性,很难在全国范围内推广.通过对比分析现有巨灾风险分散模式存在的问题,提出了建立跨区域型台风巨灾保险基金的具体设计方案.首先,运用GPD分布下的POT模型模拟台风巨灾损失强度分布,结合复合泊松过程测度基金初始规模;其次,计算出不同置信度下的VaR和CVaR值,并据此设计损失补偿机制;再次,运用灰色关联度法,对11个沿海地区的台风风险进行区划,进而根据各地区的经济发展水平制定初始资金的分配比例;最后给出结论和政策建议.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	周延	华东师范大学经济与管理学部	19	106	8.0	10.0
2	屠海平		1	0	0.0	0.0