香港银行间同业拆借利率的非参数统计分析

• 作者: 黄亚伟
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 香港银行同业拆借利率 非参估计 局部时过程
• 年，卷（期）: 2017,（1）
• 所属期刊栏目: 数理经济
• 页码范围: 59-64
• 页数: 6页
• 分类号: F224.7
• 字数: 4558字
• 语种: 中文

摘要

首次利用短期利率模型,分析香港银行同业拆借利率(Hibor),揭示了最近十年内香港银行同业拆借利率的基本特征.初步分析表明,Hibor数据的平稳性不能保证,因此采用了非参数统计方法.利用bandi文章中的方法,给出了函数的漂移项和扩散项的非参数估计,同时还得到了过程的局部时估计.通过实证分析,发现香港银行间同业拆借利率在2006至2015年间,以2009年为界,前后两个时间段的数据表现出不同的特征,样本数据的局部时函数也表现为双峰分布.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	黄亚伟	武汉大学数学与统计学院	1	2	1.0	1.0