我国财险企业欺诈类操作风险度量研究

• 作者: 刘冬梅 陈迪红
• 来源期刊: 保险研究
• 学科: 经济
• 关键词: 欺诈类操作风险 PSD-LDA 复合Poisson-Geometric分布 广义Pareto分布
• 年，卷（期）: 2017,（2）
• 页码范围: 84-94
• 页数: 11页
• 分类号: F840.6
• 语种: 中文
• DOI: 10.13497/j.cnki.is.2017.02.009

摘要

我国财险企业的操作风险管理起步较晚,目前尚未建立损失事件库,损失数据的缺失导致量化分析的研究较少.通过搜集整理并分析近15年来财险企业的欺诈类操作风险损失事件,发现数据具有“高频低损”和“低频高损”的特征,因此采用两阶段损失分布法(PSD-LDA)进行拟合.考虑到操作风险事件的属性以及数据搜集的不完整性,运用复合Poisson-Geometric分布来拟合损失频率从而度量欺诈类操作风险损失,并计提了相应的经济资本来抵御非预期的操作风险损失.结果表明,相对于设定损失频率为齐次泊松分布,基于复合PG分布的PSD-LDA模型能更好的拟合财险企业欺诈类操作风险损失,为我国财险企业操作风险的度量和管理提供了新思路.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	陈迪红	湖南大学金融与统计学院	48	487	12.0	20.0
2	刘冬梅	湖南大学金融与统计学院	2	5	1.0	2.0