高温天气衍生品设计及其定价模型——以长江中下游地区水稻为例

• 作者: 崔海蓉 张京波 曹广喜
• 来源期刊: 系统工程
• 学科: 经济
• 关键词: 高温灾害 天气衍生品 设计 定价 EVT模型
• 年，卷（期）: 2017,（4）
• 所属期刊栏目: 管理系统工程
• 页码范围: 79-84
• 页数: 6页
• 分类号: F830
• 语种: 中文

摘要

随着全球气候变暖,我国某些地区夏季常遭遇高温热浪侵害,针对此问题,设计了一款高温天气衍生品,其挂钩标的为每日最高气温.对气温变化准确预测是天气衍生品定价的关键,由于最高气温较平均气温变化更加极端,已有平均气温预测模型不一定适用于最高气温,因此,首次将板值理论应用于高温天气衍生品定价.以长江中下游中期水稻为例,将所设计的高温天气衍生品应用于我国农业生产中,结果表明,基于EVT的气温预测模型能较准确的预测日最高气温,所设计的产品能帮助农户规避高温风险;该产品值得相关金融机构或政府部门的应用和推广.