基于subsampling重尾序列持久性变点检验

• 作者: 刘洋 秦瑞兵
• 来源期刊: 山西大学学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: subsampling 持久性变点 重尾 DF型比率统计量
• 年，卷（期）: 2017,（2）
• 所属期刊栏目: 基础数学与应用数学
• 页码范围: 209-215
• 页数: 7页
• 分类号: O29
• 字数: 3824字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13451/j.cnki.shanxi.univ(nat.sci.).2017.02.005

摘要

研究新息为方差无穷重尾序列的持久性变点检验问题,为得到较好的经验水平值,构造了DF型比率统计量,得到其渐近分布.为避免估计重尾指数κ,应用subsampling方法确定渐近分布的临界值并论证了该方法的合理性.最后,Monte Carlo模拟说明统计量及subsampling方法的有效性.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘洋	山西大学数学科学学院	27	27	3.0	3.0
2	秦瑞兵	山西大学数学科学学院	13	28	3.0	5.0