基于Archimedean Copula-GARCH模型的国际原油价格风险度量

• 作者: 宋丽
• 来源期刊: 当代经济
• 关键词: VaR Archimedean Copula函数 GARCH模型
• 年，卷（期）: 2017,（32）
• 所属期刊栏目: 金融研究
• 页码范围: 35-37
• 页数: 3页
• 字数: 2418字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1007-9378.2017.32.015

摘要

本文对国际原油市场价格风险VaR的度量方法进行研究,选择了三种主要的ArchimedeanCopula函数描述随机变量之间的相关关系,运用GARCH对边际分布建模,使用Monte Carlo方法分别计算三个模型下的VaR,并通过回测检验对模型进行检验和比较,结果显示Clayton Copula-GARCH模型估计效果较好.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	宋丽		2	1	1.0	1.0