二维对偶模型的最优分红

• 作者: 李桐 韩咪 马世霞
• 来源期刊: 统计学与应用
• 学科: 经济
• 关键词: 二维对偶模型 阈值策略 扩散 比例交易费用 拉普拉斯变换
• 年，卷（期）: 2017,（5）
• 页码范围: 516-525
• 页数: 10页
• 分类号: F2

摘要

研究阈值分红策略下带扩散的二维对偶模型,得到分红现值的期望所满足的积分微分方程组,并用此方程组解得收入服从指数分布时的分红折现的期望具体表达式,应用拉普拉斯变换求得收益服从任意分布时的解,最后解得了此模型下的最优边界。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	马世霞		18	17	2.0	4.0
2	韩咪		3	1	1.0	1.0
3	李桐		3	0	0.0	0.0