商业银行风险管理水平实证研究——基于RAROC模型

• 作者: 徐雅梦 李红
• 来源期刊: 财会通讯：中
• 学科: 经济
• 关键词: RAROC模型 预期损失 经济资本
• 年，卷（期）: chtxz,（2）
• 页码范围: 112-115
• 页数: 4页
• 分类号: F830.42

摘要

近年来，随着业务规模的不断扩大，我国商业银行取得了较大的经济利益，但由于实践的历史局限性，商业银行在正确处理风险控制上远未达到成熟。本文采用经典的RAROC模型，搜集我国上市商业银行2010～2015年的相关数据，进行实证研究。通过对指标值的结果分析，发现商业银行存在的不足并提出相应的改进意见。研究发现，我国5大银行的风险管理水平较好；城市商业银行的风险管理水平一般；而股份制银行的风险管理水平有待加强。

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	李红	南昌大学经济管理学院	43	245	10.0	13.0
2	徐雅梦	南昌大学经济管理学院	3	0	0.0	0.0