基于马尔可夫方法的违约传染平均域模型

• 作者: 刘久彪
• 来源期刊: 经济数学
• 学科: 经济
• 关键词: 金融管理学 信用组合 马尔可夫方法 违约传染 平均域模型
• 年，卷（期）: 2017,（2）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 89-94
• 页数: 6页
• 分类号: F830
• 字数: 6154字
• 语种: 中文

摘要

基于平均域模型,将信用组合分为几个同质的子组合,假设组合中各公司的违约强度不仅取决于宏观经济状况,而且依赖于这些子组合中违约公司的数目,以刻画不同公司间的违约相互作用;并据此建模组合违约过程为连续时间马尔可夫链,借助Kolmogorov微分方程求解信用组合损失分布;最后,通过实例计算分析传染现象对组合损失分布、风险量度的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	刘久彪	天津财经大学经济学院	11	30	4.0	5.0