基于随机波动率模型的路径依赖期权定价

• 作者: 李蓬实 杨建辉
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 经济
• 关键词: 随机波动率模型 路径依赖期权 奇异摄动
• 年，卷（期）: 2017,（2）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 241-251
• 页数: 11页
• 分类号: F830
• 字数: 7160字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13383/j.cnki.jse.2017.02.010

摘要

在随机波动率框架下,对两种典型路径依赖期权进行定价.在期权标的资产价格的波动率是一个快速均值回归随机过程的假设下,研究了几何亚式看涨期权和浮动行权价回望看跌期权这两类路径依赖期权的定价问题.通过奇异摄动分析方法,对均值回归随机波动模型的偏微分方程进行分析得到关于期权近似价格的两个近似表示项,并推导出上述两种路径依赖期权的近似解析解.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	杨建辉	华南理工大学工商管理学院	49	295	10.0	15.0
2	李蓬实	华南理工大学工商管理学院	2	15	2.0	2.0