保险公司和再保险公司的最优投资策略

• 作者: 王愫新 荣喜民
• 来源期刊: 系统工程学报
• 学科: 数学
• 关键词: 比例再保险 效用最大化 随机控制理论 再保险公司最优投资
• 年，卷（期）: 2017,（2）
• 所属期刊栏目: 金融工程
• 页码范围: 207-217
• 页数: 11页
• 分类号: O211.67
• 字数: 7311字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13383/j.cnki.jse.2017.02.007

摘要

假设保险公司和再保险公司面临的赔付过程是带漂移的布朗运动.保险公司可以向再保险公司购买比例再保险,两公司均可以投资于一种无风险资产和一种价格服从几何布朗运动模型的风险资产,并以到期财富的期望效用最大化为目标.根据随机控制理论建立相应的HJB方程并求解,分别得到了保险公司与再保险公司的最优投资和再保险策略的解析解,并分析了同时满足双方利益的再保险策略.最后通过数值实例分析了各模型参数对最优策略的影响.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	荣喜民	天津大学理学院	62	850	15.0	26.0
2	王愫新	天津大学理学院	2	18	2.0	2.0