高斯过程驱动下桥的最小二乘参数估计

• 作者: 常强强 汪义汉
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 参数估计 最小二乘估计法 高斯过程 桥
• 年，卷（期）: 2017,（2）
• 页码范围: 264-277
• 页数: 14页
• 分类号: O211.6
• 字数: 3186字
• 语种: 中文

摘要

本文研究在高斯过程驱动下桥:dXt=-αXt/T-t dt +dGt,0≤t＜T的参数0＜α≤1/2估计问题,其中G是高斯过程.基于当t→T时轨道路径{Xs,s∈[0,t]]的观测量,获得参数α的最小二乘估计量(α)的收敛和渐进分布结果,并得到其收敛率.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	常强强	安徽师范大学数学计算机科学学院	4	8	2.0	2.0
2	汪义汉	安徽师范大学数学计算机科学学院	1	0	0.0	0.0