随机利率下标的资产价格波动率服从有限马尔可夫链的欧式看涨期权定价

• 作者: 王剑君
• 来源期刊: 湖南工程学院学报（自然科学版）
• 学科: 数学
• 关键词: 随机利率 随机波动率 马尔可夫链 欧式看涨期权
• 年，卷（期）: 2017,（4）
• 所属期刊栏目: 数理科学
• 页码范围: 48-51
• 页数: 4页
• 分类号: F830.9|O211.6
• 字数: 2113字
• 语种: 中文
• DOI: 10.3969/j.issn.1671-119X.2017.04.012

摘要

设利率随机,股价波动率为马尔可夫过程,在综合考虑利率和股价模型的基础上,推导了随机利率和随机波动率下欧式看涨期权的定价公式.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王剑君	湖南工程学院理学院	24	43	4.0	5.0