含信用风险的上限型权证期权定价

• 作者: 徐龙华
• 来源期刊: 应用数学
• 学科: 数学
• 关键词: 信用风险 上限型权证期权 鞅 公司价值
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 页码范围: 699-705
• 页数: 7页
• 分类号: O211.67
• 字数: 4283字
• 语种: 中文

摘要

本文通过公司价值模型研究一类含信用风险的上限型权证期权的定价.一方面利用鞅的方法推导出公司负债和无风险利率为常数情况下上限型权证期权的定价;另一方面通过概率的方法推导出含信用风险的上限型权证期权定价公式,该公式推广了Black-Scholes的欧式期权定价.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	徐龙华	安康学院数学与统计学院	23	18	2.0	3.0