随机利率下基于Tsallis熵及O-U过程的幂式期权定价

• 作者: 李丹 王永茂 魏静
• 来源期刊: 郑州大学学报(理学版)
• 学科: 数学
• 关键词: Tsallis熵 Vasicek模型 O-U过程 鞅
• 年，卷（期）: 2017,（3）
• 页码范围: 1-4,8
• 页数: 5页
• 分类号: O211.6|F830.9
• 字数: 3490字
• 语种: 中文
• DOI: 10.13705/j.issn.1671-6841.2016261

摘要

为了准确描述股票价格的变化规律,对经典的Black-Scholes期权定价模型进行改进,利用具有尖峰厚尾和长期相依特征的Tsallis熵分布、具有均值回复性的O-U过程,建立股票价格的变化模型,在无风险利率服从Vasicek模型下,运用随机微分和等价鞅测度的方法得到了幂式期权的定价公式,推广了经典的Black-Scholes定价理论,扩展了已有文献的结论.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	王永茂	燕山大学理学院	49	191	8.0	10.0
2	李丹	燕山大学理学院	8	27	3.0	5.0
3	魏静	燕山大学理学院	2	22	2.0	2.0