最大熵方法求解分数布朗运动驱动的Fokker-Planck方程

• 作者: 彭凌 谢富纪
• 来源期刊: 上海交通大学学报
• 学科: 数学
• 关键词: 最大熵方法 分数布朗运动 Fokker-Planck方程
• 年，卷（期）: 2017,（12）
• 页码范围: 1443-1447
• 页数: 5页
• 分类号: O241.82
• 语种: 中文
• DOI: 10.16183/j.cnki.jsjtu.2017.12.006

摘要

采用最大熵方法求解由分数布朗运动驱动的Fokker-Planck方程,得到了该方程的近似解.此外,还以分数布朗运动驱动的O-U过程为例,用最大熵方法对其进行数值分析,验证了所得的理论结果.

作者信息

序号	姓名	单位	发文数	被引次数	H指数	G指数
1	谢富纪	上海交通大学安泰经济与管理学院	157	1796	23.0	33.0
2	彭凌	上海交通大学数学科学学院	1	1	1.0	1.0